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Inspire 100 ETF 백테스트
Inspire 100 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.4%, MDD -41.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -26.9%, Sharpe 0.53, 시장 노출 67%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.2%, MDD -47.1%, 노출 95%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=158 |
6.8% | -26.9% | 0.53 | 0.25 | 1.8배 | 17 | 67% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 95% n=11, threshold=-0.07 |
8.2% | -47.1% | 0.52 | 0.18 | 2.0배 | 37 | 95% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=180 |
6.7% | -27.7% | 0.52 | 0.24 | 1.8배 | 21 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=66 |
6.3% | -44.2% | 0.46 | 0.14 | 1.7배 | 15 | 80% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
3.9% | -18.8% | 0.38 | 0.21 | 1.4배 | 37 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=13, mult=1.6 |
2.5% | -18.1% | 0.28 | 0.14 | 1.2배 | 66 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
1.3% | -35.2% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 126 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.3 |
1.1% | -23.7% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 62 | 53% |
| MACD fast=14, slow=24, signal=18 |
0.2% | -23.7% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 130 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=28 |
-0.1% | -7.4% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 2% |
| 매수후보유 | 9.4% | -41.7% | 0.52 | 0.22 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 13일 지수이동평균이 158일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일선이 158일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.