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State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 백테스트
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR -0.0%, MDD -1.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.0%, MDD 0.0%, Sharpe 0.00, 시장 노출 0%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.04 |
0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 1.0배 | 0 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=59, threshold=35 |
-0.1% | -2.3% | -0.21 | -0.04 | 1.0배 | 4 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.4 |
-0.1% | -1.6% | -0.38 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=26, mult=3.3 |
-0.1% | -1.6% | -0.38 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=124, slow=322 |
-0.6% | -11.1% | -0.72 | -0.05 | 0.9배 | 20 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=152, exitN=188 |
-0.5% | -9.3% | -0.78 | -0.05 | 0.9배 | 16 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=65, slow=214 |
-0.9% | -16.4% | -1.03 | -0.06 | 0.8배 | 32 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-3.8% | -52.0% | -2.67 | -0.07 | 0.5배 | 125 | 34% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
-4.1% | -54.8% | -2.90 | -0.07 | 0.5배 | 133 | 20% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=24 |
-12.2% | -91.8% | -5.36 | -0.13 | 0.1배 | 467 | 49% |
| 매수후보유 | -0.0% | -1.4% | -0.02 | -0.02 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 126일 수익률이 4%보다 크면 매수
- 매도 — 126일 수익률이 4% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.