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State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 백테스트
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -1.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.0%, MDD 0.0%, Sharpe 0.00, 시장 노출 0%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=0.04 |
0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 1.0배 | 0 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=22, mult=3.6 |
-0.2% | -1.4% | -0.56 | -0.17 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=19 |
-0.2% | -1.0% | -0.58 | -0.17 | 1.0배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.1 |
-0.2% | -1.0% | -0.60 | -0.17 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=61, slow=273 |
-0.5% | -3.1% | -0.72 | -0.17 | 1.0배 | 6 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=123, exitN=39 |
-1.0% | -5.5% | -1.08 | -0.18 | 0.9배 | 8 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=130, slow=215 |
-1.2% | -7.0% | -1.28 | -0.18 | 0.9배 | 12 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-6.1% | -30.8% | -3.43 | -0.20 | 0.7배 | 59 | 30% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
-8.9% | -41.9% | -4.45 | -0.21 | 0.6배 | 89 | 26% |
| MACD fast=18, slow=42, signal=17 |
-10.5% | -47.5% | -4.89 | -0.22 | 0.5배 | 111 | 44% |
| 매수후보유 | -0.2% | -1.7% | -0.18 | -0.12 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 31일 수익률이 4%보다 크면 매수
- 매도 — 31일 수익률이 4% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.