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Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 백테스트
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.0%, MDD -1.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 0.0%, MDD -25.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 0.1%, MDD -12.1%, Sharpe 0.05, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 13.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -1.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=94, slow=134 |
0.1% | -12.1% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 20 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=26 |
0.1% | -5.4% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.1 |
0.0% | -1.9% | 0.03 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=187 |
-0.0% | -11.5% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 26 | 55% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
-0.3% | -16.5% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 58 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.08 |
-0.0% | -4.5% | -0.05 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=78 |
-0.5% | -18.9% | -0.11 | -0.03 | 0.9배 | 28 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=20, mult=3.6 |
-0.1% | -3.6% | -0.20 | -0.03 | 1.0배 | 4 | 1% |
| MACD fast=30, slow=57, signal=29 |
-2.2% | -36.3% | -0.51 | -0.06 | 0.7배 | 128 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-3.6% | -53.1% | -0.84 | -0.07 | 0.5배 | 164 | 51% |
| 매수후보유 | 0.0% | -25.3% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 94일 지수이동평균이 134일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 94일선이 134일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.