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AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 백테스트
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.0%, MDD -2.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -4.6%, MDD -58.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -14.1%, Sharpe 0.07, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 44.7%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -2.6%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=29 |
0.2% | -14.1% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 18 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=89 |
-0.4% | -26.6% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 42 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=7, threshold=0.09 |
-0.0% | -2.6% | -0.00 | -0.00 | 1.0배 | 10 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=309 |
-0.8% | -31.4% | -0.01 | -0.02 | 0.9배 | 20 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=31 |
-1.5% | -33.0% | -0.10 | -0.04 | 0.8배 | 36 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.4 |
-1.3% | -30.4% | -0.12 | -0.04 | 0.8배 | 44 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=25, mult=3.2 |
-1.3% | -25.5% | -0.14 | -0.05 | 0.8배 | 50 | 20% |
| Supertrend period=22, mult=3.4 |
-4.4% | -54.8% | -0.34 | -0.08 | 0.5배 | 107 | 45% |
| MACD fast=21, slow=47, signal=14 |
-6.2% | -67.5% | -0.47 | -0.09 | 0.4배 | 157 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-6.2% | -64.9% | -0.50 | -0.10 | 0.4배 | 117 | 48% |
| 매수후보유 | -4.6% | -58.8% | -0.10 | -0.08 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.