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Global X Copper Miners ETF 백테스트
Global X Copper Miners ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.5%, MDD -21.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -85.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 4.5%, MDD -21.4%, Sharpe 0.43, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.6%, MDD -47.2%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 64.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.5%, MDD -21.4%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.6 |
4.5% | -21.4% | 0.43 | 0.21 | 2.0배 | 42 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=-0.03 |
7.6% | -47.2% | 0.42 | 0.16 | 3.3배 | 151 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=31 |
5.8% | -42.2% | 0.41 | 0.14 | 2.5배 | 38 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=40 |
7.0% | -56.2% | 0.40 | 0.12 | 3.0배 | 138 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=152 |
5.7% | -49.3% | 0.35 | 0.12 | 2.5배 | 23 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=29, mult=3.5 |
3.7% | -44.1% | 0.30 | 0.08 | 1.8배 | 58 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=13 |
2.9% | -41.5% | 0.25 | 0.07 | 1.6배 | 74 | 23% |
| Supertrend period=23, mult=2.4 |
2.7% | -73.5% | 0.23 | 0.04 | 1.6배 | 220 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.1 |
1.1% | -61.1% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 319 | 52% |
| MACD fast=16, slow=28, signal=7 |
0.2% | -75.9% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 305 | 51% |
| 매수후보유 | 3.6% | -85.4% | 0.28 | 0.04 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 24일 평균의 상단 밴드(변동성 2.6배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 24일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.