추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 백테스트
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.1%, MDD -27.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -62.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.1%, MDD -27.8%, Sharpe 0.31, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 34.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -27.8%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=108 |
3.1% | -27.8% | 0.31 | 0.11 | 1.8배 | 45 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=46 |
2.3% | -27.3% | 0.25 | 0.09 | 1.6배 | 65 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=56 |
2.2% | -39.7% | 0.22 | 0.06 | 1.5배 | 77 | 85% |
| Supertrend period=29, mult=4.7 |
1.5% | -42.9% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 87 | 61% |
| MACD fast=47, slow=68, signal=48 |
0.1% | -36.3% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 93 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3 |
0.1% | -8.8% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.02 |
-0.4% | -56.2% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 141 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=21, mult=1.8 |
-1.0% | -47.6% | -0.05 | -0.02 | 0.8배 | 137 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=14 |
-1.0% | -25.9% | -0.10 | -0.04 | 0.8배 | 44 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-3.5% | -59.9% | -0.21 | -0.06 | 0.5배 | 185 | 58% |
| 매수후보유 | 2.7% | -62.4% | 0.23 | 0.04 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 108일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 108일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.