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Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 백테스트
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.8%, MDD -11.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -23.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -11.4%, Sharpe 0.84, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 12.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -11.4%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=179 |
8.8% | -11.4% | 0.84 | 0.77 | 1.5배 | 5 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=178 |
8.0% | -11.4% | 0.80 | 0.70 | 1.5배 | 7 | 63% |
| Supertrend period=25, mult=4.8 |
6.4% | -17.0% | 0.67 | 0.38 | 1.4배 | 17 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.05 |
6.5% | -19.5% | 0.54 | 0.34 | 1.4배 | 17 | 79% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=67 |
4.8% | -16.2% | 0.51 | 0.30 | 1.3배 | 9 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=27 |
1.1% | -4.4% | 0.35 | 0.25 | 1.1배 | 6 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
3.3% | -25.1% | 0.35 | 0.13 | 1.2배 | 47 | 66% |
| MACD fast=18, slow=48, signal=18 |
2.0% | -22.1% | 0.25 | 0.09 | 1.1배 | 54 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=2.8 |
0.6% | -6.1% | 0.23 | 0.10 | 1.0배 | 6 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=24, mult=3.7 |
1.0% | -9.2% | 0.18 | 0.10 | 1.1배 | 14 | 30% |
| 매수후보유 | 10.4% | -23.9% | 0.67 | 0.43 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 179일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 179일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.