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Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF 백테스트
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 10.9%, MDD -59.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -91.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 24.8%, MDD -79.7%, Sharpe 0.55, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 14.1%p 높고, MDD는 11.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.9%, MDD -59.3%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
24.8% | -79.7% | 0.55 | 0.31 | 7.9배 | 168 | 57% |
| MACD fast=16, slow=27, signal=11 |
10.9% | -59.3% | 0.45 | 0.18 | 2.6배 | 150 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=26 |
4.2% | -27.8% | 0.44 | 0.15 | 1.5배 | 8 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=76 |
3.7% | -81.7% | 0.34 | 0.05 | 1.4배 | 19 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=134 |
1.3% | -82.6% | 0.31 | 0.02 | 1.1배 | 23 | 60% |
| Supertrend period=19, mult=2.1 |
4.1% | -79.7% | 0.30 | 0.05 | 1.5배 | 130 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=55 |
-4.6% | -91.9% | 0.25 | -0.05 | 0.6배 | 31 | 86% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.1 |
1.6% | -77.6% | 0.23 | 0.02 | 1.2배 | 148 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=27, mult=3.8 |
2.1% | -54.8% | 0.20 | 0.04 | 1.2배 | 20 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=17, threshold=0.14 |
-1.1% | -61.9% | 0.10 | -0.02 | 0.9배 | 180 | 19% |
| 매수후보유 | 10.7% | -91.4% | 0.51 | 0.12 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.