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Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 백테스트
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 14.6%, MDD -19.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -33.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.6%, MDD -19.8%, Sharpe 1.05, 시장 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 13.3%p 개선됐습니다(CAGR 14.6%, MDD -19.8%, 노출 87%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=62 |
14.6% | -19.8% | 1.05 | 0.74 | 2.9배 | 15 | 87% |
| Supertrend period=16, mult=4.2 |
7.6% | -14.6% | 0.71 | 0.52 | 1.8배 | 37 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=151 |
8.3% | -22.7% | 0.69 | 0.37 | 1.9배 | 21 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=84 |
7.4% | -17.2% | 0.66 | 0.43 | 1.8배 | 33 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.03 |
7.3% | -23.5% | 0.59 | 0.31 | 1.7배 | 45 | 82% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
4.3% | -19.4% | 0.41 | 0.22 | 1.4배 | 77 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.9 |
1.3% | -9.5% | 0.36 | 0.14 | 1.1배 | 7 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=15, mult=1.1 |
2.4% | -22.6% | 0.27 | 0.11 | 1.2배 | 81 | 59% |
| MACD fast=16, slow=27, signal=21 |
2.2% | -25.8% | 0.25 | 0.08 | 1.2배 | 99 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=26 |
-0.8% | -15.6% | -0.22 | -0.05 | 0.9배 | 9 | 8% |
| 매수후보유 | 14.2% | -33.1% | 0.78 | 0.43 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 16일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 62일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.