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ProShares UltraShort Energy 백테스트
ProShares UltraShort Energy의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.0%, MDD -52.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -32.0%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.0%, MDD -52.2%, Sharpe 0.19, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 33.9%p 높고, MDD는 47.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -52.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=30 |
2.0% | -52.2% | 0.19 | 0.04 | 1.5배 | 20 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=28, mult=3.5 |
-0.7% | -55.8% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 24 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=22 |
-4.4% | -86.5% | 0.05 | -0.05 | 0.4배 | 34 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.4 |
-1.3% | -53.3% | 0.03 | -0.02 | 0.8배 | 14 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=194 |
-6.3% | -86.0% | 0.02 | -0.07 | 0.3배 | 26 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=229 |
-6.0% | -86.6% | 0.02 | -0.07 | 0.3배 | 18 | 18% |
| Supertrend period=17, mult=4 |
-10.5% | -93.6% | -0.11 | -0.11 | 0.1배 | 92 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.06 |
-14.1% | -96.3% | -0.17 | -0.15 | 0.1배 | 174 | 22% |
| MACD fast=13, slow=57, signal=6 |
-18.4% | -98.5% | -0.23 | -0.19 | 0.0배 | 353 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.4 |
-17.2% | -97.5% | -0.25 | -0.18 | 0.0배 | 194 | 39% |
| 매수후보유 | -32.0% | -100.0% | -0.36 | -0.32 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.