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Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 백테스트
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR -0.0%, MDD -1.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.0%, MDD 0.0%, Sharpe 0.00, 시장 노출 0%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=0.08 |
0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 1.0배 | 0 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=100, threshold=22 |
-0.1% | -0.6% | -0.17 | -0.10 | 1.0배 | 2 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.1 |
-0.2% | -2.1% | -0.40 | -0.10 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=3, atrPeriod=17, mult=3.5 |
-0.2% | -2.1% | -0.40 | -0.10 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=65, slow=213 |
-0.5% | -4.8% | -0.51 | -0.10 | 1.0배 | 10 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=104, slow=245 |
-0.9% | -8.3% | -0.78 | -0.11 | 0.9배 | 15 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=73 |
-1.4% | -13.1% | -1.23 | -0.11 | 0.9배 | 22 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-4.7% | -37.6% | -2.89 | -0.12 | 0.6배 | 79 | 26% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
-5.6% | -43.2% | -3.30 | -0.13 | 0.6배 | 89 | 21% |
| MACD fast=47, slow=66, signal=31 |
-7.8% | -55.4% | -4.03 | -0.14 | 0.4배 | 141 | 45% |
| 매수후보유 | -0.0% | -1.2% | -0.03 | -0.03 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 19일 수익률이 8%보다 크면 매수
- 매도 — 19일 수익률이 8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.