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GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 백테스트
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.0%, MDD -3.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -6.4%, MDD -93.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.4%, MDD -9.9%, Sharpe 0.13, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 83.4%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -3.3%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.5 |
0.4% | -9.9% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 4 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=203 |
-0.2% | -50.1% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 32 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=145 |
-0.8% | -43.2% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 32 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=17, mult=2.8 |
-0.0% | -15.4% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 18 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=24 |
-0.0% | -3.3% | -0.00 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=65 |
-1.1% | -49.6% | -0.03 | -0.02 | 0.8배 | 22 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=192, threshold=-0.04 |
-2.9% | -70.0% | -0.11 | -0.04 | 0.5배 | 105 | 54% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
-3.6% | -69.0% | -0.14 | -0.05 | 0.5배 | 66 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-5.9% | -78.3% | -0.23 | -0.08 | 0.3배 | 337 | 52% |
| MACD fast=12, slow=35, signal=16 |
-6.6% | -79.1% | -0.24 | -0.08 | 0.2배 | 303 | 51% |
| 매수후보유 | -6.4% | -93.3% | -0.08 | -0.07 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 21일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 21일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.