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iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund 백테스트
iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -21.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.9%, MDD -41.6%, Sharpe 0.38, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 48.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -21.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=84 |
4.9% | -41.6% | 0.38 | 0.12 | 2.6배 | 50 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=69 |
3.9% | -52.8% | 0.32 | 0.07 | 2.1배 | 47 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=159, threshold=0.18 |
3.0% | -38.2% | 0.32 | 0.08 | 1.8배 | 53 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=21 |
3.1% | -35.7% | 0.31 | 0.09 | 1.8배 | 60 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=2.3 |
3.0% | -32.2% | 0.31 | 0.09 | 1.8배 | 46 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=18, mult=3.8 |
1.6% | -47.7% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 55 | 24% |
| Supertrend period=36, mult=5 |
1.7% | -57.2% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 69 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=22 |
1.1% | -21.2% | 0.18 | 0.05 | 1.2배 | 32 | 6% |
| MACD fast=24, slow=41, signal=31 |
-0.3% | -59.6% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 153 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-3.7% | -66.0% | -0.16 | -0.06 | 0.5배 | 362 | 53% |
| 매수후보유 | -2.1% | -89.6% | 0.03 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 33일 평균가격이 84일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일 평균이 84일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.