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iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 백테스트
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -2.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.4%, MDD -41.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.5%, MDD -6.6%, Sharpe 0.23, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 35.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -2.2%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.8 |
0.5% | -6.6% | 0.23 | 0.07 | 1.1배 | 6 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=28 |
0.2% | -2.2% | 0.16 | 0.09 | 1.0배 | 8 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=100 |
0.1% | -14.1% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 18 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=209 |
-0.1% | -15.0% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 24 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=160 |
-0.2% | -17.6% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 20 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=0.1 |
-0.1% | -13.5% | -0.02 | -0.00 | 1.0배 | 30 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=22, mult=2 |
-0.6% | -21.7% | -0.25 | -0.03 | 0.9배 | 26 | 3% |
| Supertrend period=17, mult=4 |
-3.1% | -55.0% | -0.44 | -0.06 | 0.5배 | 117 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-4.0% | -61.3% | -0.62 | -0.07 | 0.5배 | 162 | 54% |
| MACD fast=17, slow=69, signal=22 |
-5.8% | -70.4% | -0.90 | -0.08 | 0.3배 | 202 | 49% |
| 매수후보유 | -1.4% | -41.9% | -0.08 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.