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Invesco S&P International Developed Momentum ETF 백테스트
Invesco S&P International Developed Momentum ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.7%, MDD -22.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -40.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -22.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 18.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -22.1%, 노출 69%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=193 |
6.7% | -22.1% | 0.52 | 0.30 | 2.5배 | 23 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=177 |
6.3% | -25.4% | 0.50 | 0.25 | 2.4배 | 19 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=86 |
5.8% | -21.8% | 0.47 | 0.27 | 2.3배 | 23 | 72% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=33, mult=3.5 |
3.7% | -16.0% | 0.43 | 0.23 | 1.7배 | 62 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.07 |
5.3% | -42.3% | 0.41 | 0.12 | 2.1배 | 57 | 80% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.04 |
2.3% | -27.3% | 0.24 | 0.08 | 1.4배 | 124 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.6 |
1.4% | -16.9% | 0.19 | 0.09 | 1.2배 | 74 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=38 |
0.1% | -0.5% | 0.19 | 0.20 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=13, slow=49, signal=17 |
-0.2% | -36.9% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 176 | 49% |
| Supertrend period=23, mult=4.3 |
-0.6% | -40.2% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 129 | 65% |
| 매수후보유 | 6.2% | -40.6% | 0.40 | 0.15 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 13일 평균가격이 193일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일 평균이 193일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.