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iShares Core S&P Small-Cap ETF 백테스트
iShares Core S&P Small-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -58.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.0%, MDD -56.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=9, threshold=-0.11 |
9.0% | -56.0% | 0.51 | 0.16 | 9.6배 | 43 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=201 |
5.5% | -37.3% | 0.43 | 0.15 | 4.0배 | 37 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=79 |
4.8% | -30.9% | 0.40 | 0.16 | 3.4배 | 39 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=97 |
4.1% | -42.5% | 0.34 | 0.10 | 2.8배 | 73 | 66% |
| Supertrend period=17, mult=3.9 |
2.7% | -39.4% | 0.25 | 0.07 | 2.0배 | 127 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=26 |
0.5% | -9.4% | 0.19 | 0.06 | 1.1배 | 12 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.7 |
-0.5% | -37.0% | -0.04 | -0.01 | 0.9배 | 36 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=23, mult=3.9 |
-0.8% | -40.8% | -0.06 | -0.02 | 0.8배 | 65 | 25% |
| MACD fast=11, slow=44, signal=15 |
-2.6% | -60.3% | -0.10 | -0.04 | 0.5배 | 390 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-3.9% | -75.1% | -0.18 | -0.05 | 0.4배 | 522 | 58% |
| 매수후보유 | 8.8% | -58.9% | 0.48 | 0.15 | 9.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 9일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 9일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.