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iShares S&P 500 Value ETF 백테스트
iShares S&P 500 Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.9%, MDD -22.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -63.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.9%, MDD -22.3%, Sharpe 0.57, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 40.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -22.3%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=203 |
5.9% | -22.3% | 0.57 | 0.26 | 4.4배 | 27 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=227 |
5.2% | -28.4% | 0.52 | 0.18 | 3.8배 | 39 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=79 |
3.9% | -27.5% | 0.43 | 0.14 | 2.7배 | 37 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.02 |
3.8% | -37.5% | 0.38 | 0.10 | 2.6배 | 133 | 74% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
1.5% | -31.3% | 0.19 | 0.05 | 1.5배 | 97 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.5 |
0.1% | -4.5% | 0.17 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=29 |
0.1% | -3.7% | 0.09 | 0.03 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=23, mult=3.8 |
-0.0% | -16.9% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 46 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.4% | -47.8% | -0.05 | -0.03 | 0.7배 | 253 | 63% |
| MACD fast=13, slow=25, signal=23 |
-3.0% | -59.5% | -0.20 | -0.05 | 0.5배 | 365 | 51% |
| 매수후보유 | 5.3% | -63.0% | 0.37 | 0.08 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 25일 지수이동평균이 203일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일선이 203일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.