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iShares Russell Mid-Cap ETF 백테스트
iShares Russell Mid-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.7%, MDD -23.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -59.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -23.3%, Sharpe 0.65, 시장 노출 73%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.7%, MDD -23.7%, 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 36.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -23.7%, 노출 73%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=205 |
7.4% | -23.3% | 0.65 | 0.32 | 5.9배 | 43 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=71 |
7.7% | -23.7% | 0.65 | 0.33 | 6.4배 | 41 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=209 |
7.4% | -22.4% | 0.63 | 0.33 | 5.9배 | 27 | 74% |
| Supertrend period=17, mult=4.3 |
5.9% | -21.6% | 0.54 | 0.27 | 4.2배 | 109 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.04 |
5.5% | -47.5% | 0.46 | 0.11 | 3.8배 | 125 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=17, mult=1.7 |
2.7% | -27.6% | 0.31 | 0.10 | 1.9배 | 149 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=1.1 |
2.1% | -28.5% | 0.25 | 0.07 | 1.7배 | 151 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-0.0% | -32.9% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 247 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=39 |
-0.0% | -2.3% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=13, slow=33, signal=9 |
-3.6% | -63.2% | -0.23 | -0.06 | 0.4배 | 456 | 51% |
| 매수후보유 | 8.4% | -59.8% | 0.50 | 0.14 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 8일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 8일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.