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iShares Russell Mid-Cap Value ETF 백테스트
iShares Russell Mid-Cap Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.2%, MDD -26.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -63.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -26.8%, Sharpe 0.64, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 37.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -26.8%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=84 |
7.2% | -26.8% | 0.64 | 0.27 | 5.6배 | 39 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=77 |
6.6% | -24.9% | 0.63 | 0.26 | 4.9배 | 31 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=127 |
6.4% | -35.9% | 0.56 | 0.18 | 4.8배 | 41 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=-0.03 |
5.8% | -42.6% | 0.49 | 0.14 | 4.1배 | 143 | 78% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
5.4% | -21.8% | 0.48 | 0.25 | 3.7배 | 89 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=3.1 |
1.3% | -7.6% | 0.43 | 0.17 | 1.4배 | 6 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=24, mult=1.8 |
3.3% | -29.6% | 0.38 | 0.11 | 2.3배 | 147 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
1.5% | -32.3% | 0.18 | 0.05 | 1.4배 | 237 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=25 |
-0.2% | -17.8% | -0.04 | -0.01 | 1.0배 | 40 | 6% |
| MACD fast=17, slow=35, signal=19 |
-2.8% | -67.8% | -0.16 | -0.04 | 0.5배 | 324 | 51% |
| 매수후보유 | 7.6% | -63.9% | 0.47 | 0.12 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 84일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 84일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.