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U.S. Global Jets ETF 백테스트
U.S. Global Jets ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 3.4%, MDD -37.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -65.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.3%, MDD -6.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 5.4%, MDD -48.0%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 59.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -37.8%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=30 |
1.3% | -6.0% | 0.36 | 0.21 | 1.2배 | 6 | 3% |
| MACD fast=7, slow=55, signal=17 |
5.4% | -48.0% | 0.35 | 0.11 | 1.8배 | 162 | 50% |
| Supertrend period=25, mult=1.6 |
3.4% | -37.8% | 0.26 | 0.09 | 1.5배 | 203 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=55 |
2.9% | -56.4% | 0.24 | 0.05 | 1.4배 | 45 | 78% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=-0.04 |
1.4% | -44.1% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 205 | 77% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=0.9 |
0.8% | -36.2% | 0.14 | 0.02 | 1.1배 | 221 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-0.3% | -61.0% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 102 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=20, mult=2.7 |
0.1% | -30.6% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 32 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=90 |
-1.2% | -47.1% | 0.03 | -0.03 | 0.9배 | 39 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=89 |
-3.9% | -60.4% | -0.12 | -0.06 | 0.6배 | 57 | 53% |
| 매수후보유 | 2.3% | -65.4% | 0.23 | 0.03 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.