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State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.4%, MDD -36.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -71.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.7%, MDD -9.3%, Sharpe 0.28, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 3.5%, MDD -46.2%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 61.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -36.7%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.2 |
0.7% | -9.3% | 0.28 | 0.08 | 1.2배 | 6 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=158 |
3.5% | -46.2% | 0.28 | 0.08 | 2.0배 | 37 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=211 |
3.4% | -36.7% | 0.27 | 0.09 | 1.9배 | 43 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=89 |
3.5% | -57.1% | 0.26 | 0.06 | 2.0배 | 45 | 83% |
| Supertrend period=29, mult=3.8 |
2.0% | -46.4% | 0.20 | 0.04 | 1.5배 | 99 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.04 |
1.3% | -43.3% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 157 | 64% |
| MACD fast=15, slow=32, signal=23 |
-1.3% | -55.2% | 0.05 | -0.02 | 0.8배 | 244 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
-1.6% | -64.1% | 0.03 | -0.03 | 0.7배 | 262 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=24 |
-0.2% | -23.1% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 12 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=24, mult=2.3 |
-2.0% | -52.6% | -0.07 | -0.04 | 0.7배 | 97 | 29% |
| 매수후보유 | 2.3% | -71.2% | 0.24 | 0.03 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 15일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 15일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.