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Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF 백테스트
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -14.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -21.0%, MDD -99.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -73.8%, Sharpe 0.43, 시장 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 30.1%p 높고, MDD는 25.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -14.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=194 |
9.1% | -73.8% | 0.43 | 0.12 | 2.7배 | 13 | 38% |
| MACD fast=12, slow=51, signal=8 |
5.7% | -94.0% | 0.41 | 0.06 | 1.9배 | 182 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=8, mult=4 |
3.3% | -16.9% | 0.37 | 0.20 | 1.4배 | 4 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=49 |
4.2% | -78.6% | 0.36 | 0.05 | 1.6배 | 63 | 48% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
4.6% | -70.0% | 0.35 | 0.07 | 1.7배 | 28 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=0.03 |
2.7% | -65.5% | 0.33 | 0.04 | 1.3배 | 183 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=66 |
2.3% | -72.2% | 0.29 | 0.03 | 1.3배 | 13 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=24 |
2.2% | -14.3% | 0.28 | 0.16 | 1.3배 | 2 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-4.4% | -92.2% | 0.25 | -0.05 | 0.6배 | 216 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.9 |
-3.3% | -75.1% | 0.14 | -0.04 | 0.7배 | 106 | 28% |
| 매수후보유 | -21.0% | -99.2% | 0.26 | -0.21 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 17일 지수이동평균이 194일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일선이 194일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.