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Global X Lithium & Battery Tech ETF 백테스트
Global X Lithium & Battery Tech ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.4%, MDD -23.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -67.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 10.8%, MDD -29.8%, Sharpe 0.72, 시장 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.9%p 높고, MDD는 37.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -23.0%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.8 |
10.8% | -29.8% | 0.72 | 0.36 | 5.1배 | 50 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=29, mult=2.4 |
10.0% | -27.6% | 0.68 | 0.36 | 4.6배 | 60 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=20 |
9.1% | -28.0% | 0.63 | 0.33 | 4.1배 | 42 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=57 |
8.5% | -46.8% | 0.52 | 0.18 | 3.7배 | 68 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=19 |
5.4% | -23.0% | 0.49 | 0.23 | 2.3배 | 40 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.12 |
6.5% | -38.0% | 0.46 | 0.17 | 2.7배 | 66 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=30 |
7.5% | -48.2% | 0.46 | 0.15 | 3.2배 | 138 | 52% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
6.7% | -52.9% | 0.44 | 0.13 | 2.8배 | 60 | 50% |
| MACD fast=9, slow=78, signal=24 |
2.4% | -48.9% | 0.22 | 0.05 | 1.5배 | 170 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
1.1% | -62.0% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 202 | 50% |
| 매수후보유 | 4.9% | -67.0% | 0.31 | 0.07 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 56일 평균의 상단 밴드(변동성 1.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 56일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.