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iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 백테스트
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.2%, MDD -1.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -30.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.3%, MDD -5.8%, Sharpe 0.24, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 24.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -1.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
0.3% | -5.8% | 0.24 | 0.05 | 1.1배 | 12 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.13 |
0.2% | -1.5% | 0.19 | 0.13 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.3 |
0.1% | -3.7% | 0.11 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=69 |
-0.4% | -21.8% | -0.05 | -0.02 | 0.9배 | 54 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=150 |
-1.0% | -31.4% | -0.15 | -0.03 | 0.8배 | 48 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=21, mult=4 |
-0.1% | -1.4% | -0.15 | -0.04 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
-0.9% | -25.8% | -0.17 | -0.04 | 0.8배 | 74 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=198 |
-1.3% | -30.0% | -0.21 | -0.04 | 0.7배 | 36 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-3.0% | -57.0% | -0.57 | -0.05 | 0.5배 | 212 | 53% |
| MACD fast=24, slow=48, signal=19 |
-3.8% | -62.6% | -0.71 | -0.06 | 0.4배 | 240 | 52% |
| 매수후보유 | 0.2% | -30.5% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.