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AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 백테스트
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.5%, MDD -17.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -25.9%, MDD -96.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.5%, MDD -17.8%, Sharpe 0.71, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 33.4%p 높고, MDD는 78.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -17.8%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=35 |
7.5% | -17.8% | 0.71 | 0.42 | 1.5배 | 8 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.13 |
3.8% | -49.2% | 0.31 | 0.08 | 1.2배 | 42 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=29, mult=4 |
3.5% | -43.0% | 0.26 | 0.08 | 1.2배 | 10 | 11% |
| Supertrend period=18, mult=2.1 |
1.5% | -63.6% | 0.26 | 0.02 | 1.1배 | 58 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
-1.7% | -73.7% | 0.22 | -0.02 | 0.9배 | 98 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2 |
0.2% | -61.0% | 0.20 | 0.00 | 1.0배 | 22 | 22% |
| MACD fast=9, slow=16, signal=18 |
-6.2% | -85.5% | 0.14 | -0.07 | 0.7배 | 98 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=171 |
-5.9% | -52.4% | 0.10 | -0.11 | 0.7배 | 12 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=68 |
-5.9% | -59.9% | 0.09 | -0.10 | 0.7배 | 9 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=7 |
-2.4% | -49.0% | 0.09 | -0.05 | 0.9배 | 22 | 13% |
| 매수후보유 | -25.9% | -96.3% | -0.05 | -0.27 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.