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Invesco Aerospace & Defense ETF 백테스트
Invesco Aerospace & Defense ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 10.5%, MDD -41.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.5%, MDD -57.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.5%, MDD -41.0%, Sharpe 0.70, 시장 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 낮지만, MDD는 16.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -41.0%, 노출 87%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=-0.09 |
10.5% | -41.0% | 0.70 | 0.26 | 7.9배 | 65 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=159 |
8.9% | -30.2% | 0.69 | 0.29 | 5.9배 | 53 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=77 |
7.9% | -23.1% | 0.65 | 0.34 | 4.9배 | 27 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=246 |
8.5% | -27.5% | 0.64 | 0.31 | 5.4배 | 31 | 76% |
| Supertrend period=36, mult=5 |
7.1% | -32.6% | 0.57 | 0.22 | 4.2배 | 73 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=16, mult=1.5 |
3.1% | -27.2% | 0.32 | 0.11 | 1.9배 | 152 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.9 |
0.2% | -2.4% | 0.27 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
0.6% | -31.4% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 204 | 62% |
| MACD fast=13, slow=30, signal=16 |
0.5% | -36.4% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 304 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=25 |
0.1% | -10.9% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 12 | 4% |
| 매수후보유 | 12.5% | -57.8% | 0.67 | 0.22 | 11.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 140일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 140일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.