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ProShares Short QQQ 백테스트
ProShares Short QQQ의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.3%, MDD -16.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -17.8%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -0.8%, MDD -46.6%, Sharpe -0.01, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.3%, MDD -16.0%, 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.0%p 높고, MDD는 52.1%p 개선됐습니다(CAGR -0.3%, MDD -16.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=250 |
-0.8% | -46.6% | -0.01 | -0.02 | 0.8배 | 10 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=42 |
-0.3% | -16.0% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.13 |
-1.0% | -35.0% | -0.05 | -0.03 | 0.8배 | 34 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.2 |
-1.4% | -46.1% | -0.06 | -0.03 | 0.8배 | 17 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=20, mult=3.7 |
-1.8% | -48.8% | -0.13 | -0.04 | 0.7배 | 24 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=140 |
-2.4% | -49.6% | -0.13 | -0.05 | 0.6배 | 14 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=19 |
-3.3% | -66.9% | -0.20 | -0.05 | 0.5배 | 28 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
-7.9% | -87.1% | -0.43 | -0.09 | 0.2배 | 93 | 24% |
| Supertrend period=27, mult=4.2 |
-8.3% | -88.7% | -0.44 | -0.09 | 0.2배 | 89 | 27% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=18 |
-16.2% | -97.7% | -0.90 | -0.17 | 0.0배 | 239 | 49% |
| 매수후보유 | -17.8% | -98.7% | -0.78 | -0.18 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 68일 평균가격이 250일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 68일 평균이 250일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.