추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio 백테스트
Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.0%, MDD -2.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -24.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 0.6%, MDD -14.5%, Sharpe 0.17, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 10.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -2.0%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=4.5 |
0.6% | -14.5% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 56 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.2 |
0.2% | -4.7% | 0.16 | 0.05 | 1.0배 | 16 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=175 |
0.5% | -14.7% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 25 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=54 |
0.5% | -19.6% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 37 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=172 |
0.1% | -16.7% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 19 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=38 |
0.0% | -2.7% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 6 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=0.13 |
0.0% | -2.0% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=17, mult=2.9 |
-0.5% | -11.1% | -0.17 | -0.04 | 0.9배 | 52 | 29% |
| MACD fast=37, slow=57, signal=26 |
-1.8% | -30.8% | -0.42 | -0.06 | 0.7배 | 110 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-2.5% | -37.7% | -0.54 | -0.07 | 0.6배 | 142 | 53% |
| 매수후보유 | -0.3% | -24.7% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.