추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
ProShares UltraShort QQQ 백테스트
ProShares UltraShort QQQ의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -1.4%, MDD -42.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -36.1%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -1.4%, MDD -42.4%, Sharpe 0.01, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 34.7%p 높고, MDD는 57.6%p 개선됐습니다(CAGR -1.4%, MDD -42.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=29 |
-1.4% | -42.4% | 0.01 | -0.03 | 0.8배 | 14 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=191 |
-2.8% | -66.5% | -0.02 | -0.04 | 0.6배 | 6 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=244 |
-3.3% | -69.8% | -0.03 | -0.05 | 0.5배 | 10 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=66, k=3.3 |
-3.9% | -74.9% | -0.06 | -0.05 | 0.5배 | 16 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=23, mult=4 |
-4.5% | -71.8% | -0.16 | -0.06 | 0.4배 | 18 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=16 |
-6.4% | -87.0% | -0.17 | -0.07 | 0.3배 | 26 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.14 |
-6.5% | -76.5% | -0.20 | -0.09 | 0.3배 | 50 | 6% |
| Supertrend period=17, mult=4.1 |
-16.8% | -98.8% | -0.38 | -0.17 | 0.0배 | 89 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-21.4% | -99.4% | -0.58 | -0.22 | 0.0배 | 211 | 32% |
| MACD fast=15, slow=32, signal=7 |
-27.1% | -99.9% | -0.70 | -0.27 | 0.0배 | 371 | 51% |
| 매수후보유 | -36.1% | -100.0% | -0.79 | -0.36 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.