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VanEck Real Assets ETF 백테스트
VanEck Real Assets ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.3%, MDD -23.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -35.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -6.6%, Sharpe 0.60, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.5%, MDD -22.6%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.3%, MDD -23.9%, 노출 92%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=23 |
2.7% | -6.6% | 0.60 | 0.41 | 1.2배 | 2 | 8% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=20, threshold=-0.11 |
6.5% | -22.6% | 0.50 | 0.29 | 1.7배 | 9 | 97% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=97 |
5.3% | -23.9% | 0.44 | 0.22 | 1.5배 | 13 | 92% |
| EMA 크로스오버 fast=93, slow=204 |
3.4% | -24.5% | 0.33 | 0.14 | 1.3배 | 7 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.4 |
0.6% | -3.6% | 0.25 | 0.15 | 1.0배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=160 |
2.1% | -32.8% | 0.23 | 0.07 | 1.2배 | 15 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=27, mult=2.9 |
-0.5% | -17.8% | -0.04 | -0.03 | 1.0배 | 32 | 20% |
| Supertrend period=25, mult=4.7 |
-1.5% | -34.7% | -0.07 | -0.04 | 0.9배 | 42 | 61% |
| MACD fast=11, slow=23, signal=24 |
-2.7% | -31.3% | -0.21 | -0.09 | 0.8배 | 111 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-3.8% | -33.5% | -0.30 | -0.11 | 0.7배 | 82 | 57% |
| 매수후보유 | 5.3% | -35.2% | 0.40 | 0.15 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.