추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -60.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.6%, MDD -53.4%, Sharpe 0.60, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=14, threshold=-0.15 |
9.6% | -53.4% | 0.60 | 0.18 | 8.4배 | 15 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=99 |
6.6% | -26.9% | 0.60 | 0.25 | 4.4배 | 47 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=144 |
5.8% | -26.2% | 0.53 | 0.22 | 3.7배 | 49 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=77 |
5.3% | -22.0% | 0.51 | 0.24 | 3.4배 | 33 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=3.1 |
1.3% | -7.1% | 0.44 | 0.18 | 1.3배 | 4 | 5% |
| Supertrend period=11, mult=4.6 |
4.2% | -23.1% | 0.44 | 0.18 | 2.6배 | 93 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=22, mult=1.3 |
2.1% | -30.6% | 0.25 | 0.07 | 1.6배 | 171 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=29 |
0.0% | -2.9% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.4% | -54.5% | -0.05 | -0.03 | 0.7배 | 233 | 63% |
| MACD fast=13, slow=29, signal=18 |
-3.5% | -58.4% | -0.23 | -0.06 | 0.4배 | 370 | 51% |
| 매수후보유 | 9.6% | -60.9% | 0.56 | 0.16 | 8.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 14일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 14일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.