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Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.9%, MDD -59.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.9%, MDD -24.4%, Sharpe 0.71, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.3%, MDD -27.7%, 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=64 |
9.9% | -24.4% | 0.71 | 0.41 | 6.5배 | 27 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=158 |
10.3% | -27.7% | 0.71 | 0.37 | 7.0배 | 61 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=79 |
10.2% | -31.8% | 0.68 | 0.32 | 6.9배 | 29 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=-0.04 |
9.6% | -42.3% | 0.61 | 0.23 | 6.2배 | 115 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=100, k=0.3 |
7.5% | -29.9% | 0.55 | 0.25 | 4.2배 | 125 | 70% |
| Supertrend period=37, mult=4.9 |
6.8% | -33.4% | 0.49 | 0.20 | 3.7배 | 89 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=9, mult=1.4 |
5.4% | -26.8% | 0.44 | 0.20 | 2.8배 | 147 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
3.9% | -36.8% | 0.33 | 0.11 | 2.2배 | 191 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=21 |
1.6% | -17.3% | 0.31 | 0.10 | 1.4배 | 8 | 5% |
| MACD fast=9, slow=42, signal=17 |
0.2% | -37.2% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 314 | 52% |
| 매수후보유 | 13.9% | -59.0% | 0.67 | 0.24 | 13.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 110일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 64일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.