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Invesco S&P 500 Revenue ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Revenue ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.9%, MDD -20.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -55.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -20.1%, Sharpe 0.77, 시장 노출 78%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.9%, MDD -26.4%, 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 35.2%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -20.1%, 노출 78%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=109 |
8.9% | -20.1% | 0.77 | 0.44 | 4.8배 | 19 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=140 |
7.9% | -26.4% | 0.72 | 0.30 | 4.0배 | 39 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=74 |
8.9% | -26.4% | 0.70 | 0.34 | 4.8배 | 35 | 87% |
| ROC 모멘텀 n=179, threshold=0.02 |
4.9% | -34.5% | 0.49 | 0.14 | 2.4배 | 101 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=21, mult=3.8 |
0.4% | -2.7% | 0.43 | 0.14 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
4.0% | -26.5% | 0.40 | 0.15 | 2.1배 | 77 | 68% |
| MACD fast=29, slow=70, signal=19 |
0.2% | -26.3% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 158 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.2 |
0.0% | -9.2% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-0.4% | -42.4% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 277 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=26 |
-0.2% | -14.7% | -0.06 | -0.02 | 1.0배 | 28 | 6% |
| 매수후보유 | 9.7% | -55.3% | 0.58 | 0.18 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 109일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 109일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.