추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Schwab International Small-Cap Equity ETF 백테스트
Schwab International Small-Cap Equity ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.4%, MDD -22.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.9%, MDD -47.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -22.5%, Sharpe 0.51, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 24.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -22.5%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=99 |
5.4% | -22.5% | 0.51 | 0.24 | 2.4배 | 35 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=81 |
4.1% | -27.3% | 0.40 | 0.15 | 1.9배 | 30 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=93 |
3.9% | -31.3% | 0.34 | 0.12 | 1.9배 | 31 | 81% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=-0.07 |
2.9% | -35.1% | 0.28 | 0.08 | 1.6배 | 67 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3 |
0.2% | -2.0% | 0.23 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
1.9% | -37.3% | 0.21 | 0.05 | 1.4배 | 70 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=37 |
0.1% | -1.5% | 0.09 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=14, mult=3.9 |
-0.3% | -29.0% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 54 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-3.8% | -64.3% | -0.29 | -0.06 | 0.5배 | 164 | 57% |
| MACD fast=13, slow=31, signal=15 |
-3.9% | -61.2% | -0.31 | -0.06 | 0.5배 | 255 | 48% |
| 매수후보유 | 3.9% | -47.1% | 0.30 | 0.08 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 99일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 99일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.