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Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 백테스트
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.1%, MDD -35.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.0%, MDD -21.4%, Sharpe 0.85, 시장 노출 77%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.3%, MDD -38.1%, 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=133 |
11.0% | -21.4% | 0.85 | 0.51 | 5.6배 | 43 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=64 |
12.3% | -38.1% | 0.83 | 0.32 | 6.8배 | 33 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=115 |
11.6% | -29.6% | 0.81 | 0.39 | 6.2배 | 19 | 79% |
| ROC 모멘텀 n=40, threshold=-0.04 |
9.9% | -35.3% | 0.71 | 0.28 | 4.8배 | 115 | 85% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
7.9% | -23.0% | 0.66 | 0.34 | 3.5배 | 62 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=13, mult=1.9 |
4.2% | -22.9% | 0.48 | 0.18 | 2.0배 | 122 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.2 |
4.5% | -27.3% | 0.47 | 0.16 | 2.1배 | 142 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
3.4% | -29.1% | 0.33 | 0.12 | 1.7배 | 171 | 66% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=18 |
1.7% | -27.8% | 0.21 | 0.06 | 1.3배 | 188 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=27 |
0.2% | -9.9% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 26 | 6% |
| 매수후보유 | 15.1% | -35.0% | 0.81 | 0.43 | 10.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 7일 평균가격이 133일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일 평균이 133일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.