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Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 백테스트
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.8%, MDD -10.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.0%, MDD -50.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.3%, MDD -14.8%, Sharpe 0.21, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 35.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -10.9%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
1.3% | -14.8% | 0.21 | 0.09 | 1.1배 | 6 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=24 |
0.8% | -10.9% | 0.17 | 0.07 | 1.1배 | 4 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=31, mult=3.1 |
0.3% | -14.8% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 10 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=0.11 |
-0.2% | -12.9% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 10 | 3% |
| MACD fast=26, slow=44, signal=39 |
-0.9% | -21.9% | -0.02 | -0.04 | 0.9배 | 36 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=30 |
-1.4% | -25.9% | -0.08 | -0.06 | 0.9배 | 26 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=47 |
-2.0% | -25.7% | -0.14 | -0.08 | 0.9배 | 36 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=50 |
-3.3% | -34.1% | -0.29 | -0.10 | 0.8배 | 24 | 37% |
| Supertrend period=22, mult=4 |
-3.8% | -36.6% | -0.37 | -0.10 | 0.8배 | 34 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-6.5% | -43.3% | -0.61 | -0.15 | 0.6배 | 86 | 47% |
| 매수후보유 | -7.0% | -50.3% | -0.40 | -0.14 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 58일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 58일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.