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Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 백테스트
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.0%, MDD -0.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -20.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 0.3%, MDD -11.7%, Sharpe 0.11, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 8.4%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -0.8%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=184 |
0.3% | -11.7% | 0.11 | 0.03 | 1.0배 | 12 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=216 |
0.2% | -7.7% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 14 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3 |
0.0% | -1.1% | 0.05 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=199 |
-0.2% | -12.9% | -0.06 | -0.02 | 1.0배 | 24 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.08 |
-0.0% | -0.8% | -0.12 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=18, mult=4 |
-0.5% | -10.8% | -0.27 | -0.05 | 0.9배 | 28 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=24 |
-0.2% | -4.0% | -0.31 | -0.05 | 1.0배 | 6 | 3% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
-1.6% | -26.2% | -0.49 | -0.06 | 0.8배 | 60 | 50% |
| MACD fast=22, slow=67, signal=29 |
-3.1% | -40.9% | -0.96 | -0.08 | 0.6배 | 118 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-4.7% | -54.0% | -1.42 | -0.09 | 0.5배 | 140 | 51% |
| 매수후보유 | -0.2% | -20.1% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 110일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 184일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.