추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Schwab U.S. Large-Cap ETF 백테스트
Schwab U.S. Large-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.5%, MDD -34.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -22.9%, Sharpe 0.73, 시장 노출 78%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.3%, MDD -34.7%, 노출 98%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=182 |
8.1% | -22.9% | 0.73 | 0.36 | 3.7배 | 25 | 78% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=60 |
7.4% | -15.9% | 0.71 | 0.46 | 3.3배 | 27 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=145 |
8.2% | -27.1% | 0.69 | 0.30 | 3.8배 | 19 | 80% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=8, threshold=-0.07 |
9.3% | -34.7% | 0.65 | 0.27 | 4.4배 | 53 | 98% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
5.8% | -24.2% | 0.57 | 0.24 | 2.6배 | 63 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
3.6% | -27.2% | 0.38 | 0.13 | 1.8배 | 159 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=3.7 |
0.8% | -26.0% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 60 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.4 |
0.5% | -28.9% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 102 | 56% |
| MACD fast=10, slow=51, signal=23 |
-0.2% | -35.1% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 220 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=23 |
-0.3% | -9.8% | -0.17 | -0.03 | 1.0배 | 4 | 1% |
| 매수후보유 | 12.5% | -34.3% | 0.77 | 0.36 | 7.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 14일 평균가격이 182일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일 평균이 182일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.