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ProShares Short S&P500 백테스트
ProShares Short S&P500의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.0%, MDD -6.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -13.1%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.2%, MDD -16.2%, Sharpe 0.07, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.3%p 높고, MDD는 79.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -6.3%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=7, mult=3.9 |
0.2% | -16.2% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=37 |
0.0% | -6.3% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.27 |
-0.6% | -26.6% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 6 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=173 |
-2.5% | -64.7% | -0.12 | -0.04 | 0.6배 | 18 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=125, exitN=18 |
-2.2% | -51.8% | -0.13 | -0.04 | 0.6배 | 22 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.1 |
-2.0% | -44.7% | -0.13 | -0.04 | 0.7배 | 30 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=141 |
-2.9% | -64.2% | -0.15 | -0.05 | 0.6배 | 20 | 15% |
| Supertrend period=18, mult=4.1 |
-7.1% | -85.1% | -0.40 | -0.08 | 0.2배 | 95 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-10.9% | -92.7% | -0.69 | -0.12 | 0.1배 | 209 | 32% |
| MACD fast=13, slow=53, signal=18 |
-13.1% | -95.0% | -0.80 | -0.14 | 0.1배 | 281 | 49% |
| 매수후보유 | -13.1% | -96.1% | -0.62 | -0.14 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 19일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 19일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.