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State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 백테스트
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.9%, MDD -34.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -62.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -40.9%, Sharpe 0.49, 시장 노출 67%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.8%, MDD -43.2%, 노출 85%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 21.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -34.0%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=318 |
6.4% | -40.9% | 0.49 | 0.16 | 4.9배 | 35 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=202 |
5.9% | -34.0% | 0.47 | 0.17 | 4.4배 | 49 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=100 |
6.8% | -43.2% | 0.45 | 0.16 | 5.5배 | 37 | 85% |
| Supertrend period=21, mult=4.6 |
5.2% | -31.8% | 0.41 | 0.16 | 3.7배 | 109 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.04 |
3.6% | -46.5% | 0.30 | 0.08 | 2.5배 | 197 | 77% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=18 |
0.7% | -17.0% | 0.15 | 0.04 | 1.2배 | 50 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=25, mult=1.4 |
-0.1% | -54.7% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 217 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.3 |
-0.3% | -63.6% | 0.04 | -0.00 | 0.9배 | 163 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-1.7% | -55.8% | -0.04 | -0.03 | 0.6배 | 248 | 59% |
| MACD fast=9, slow=48, signal=9 |
-2.6% | -58.3% | -0.10 | -0.04 | 0.5배 | 492 | 51% |
| 매수후보유 | 6.2% | -62.3% | 0.37 | 0.10 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 18일 평균가격이 318일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 18일 평균이 318일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.