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Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 백테스트
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.0%, MDD -16.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -33.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.0%, MDD -16.1%, Sharpe 1.16, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 17.7%p 개선됐습니다(CAGR 14.0%, MDD -16.1%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=189 |
14.0% | -16.1% | 1.16 | 0.87 | 2.5배 | 5 | 70% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
10.5% | -14.8% | 0.98 | 0.71 | 2.0배 | 25 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=204 |
12.0% | -20.6% | 0.97 | 0.59 | 2.2배 | 7 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=60 |
10.4% | -14.5% | 0.95 | 0.72 | 2.0배 | 11 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0 |
7.7% | -26.3% | 0.66 | 0.29 | 1.7배 | 41 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.4 |
5.9% | -17.8% | 0.61 | 0.33 | 1.5배 | 34 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=23, mult=3.7 |
4.7% | -11.1% | 0.58 | 0.43 | 1.4배 | 22 | 43% |
| MACD fast=20, slow=68, signal=20 |
3.3% | -31.4% | 0.35 | 0.11 | 1.3배 | 66 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
0.7% | -32.0% | 0.12 | 0.02 | 1.0배 | 148 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=26 |
0.2% | -7.6% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 12 | 8% |
| 매수후보유 | 15.2% | -33.8% | 0.82 | 0.45 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 189일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 189일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.