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State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 백테스트
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 3.3%, MDD -23.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 2.2%, MDD -62.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.5%, MDD -24.0%, Sharpe 0.33, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 38.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -23.7%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=131 |
3.5% | -24.0% | 0.33 | 0.14 | 1.9배 | 39 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=98 |
3.3% | -23.7% | 0.32 | 0.14 | 1.9배 | 39 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.9 |
0.2% | -1.5% | 0.24 | 0.11 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=16, mult=4.6 |
1.8% | -29.8% | 0.21 | 0.06 | 1.4배 | 85 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=29, mult=3.6 |
0.1% | -2.1% | 0.16 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=77 |
0.9% | -35.4% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 49 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.04 |
-0.3% | -43.9% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 121 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
-1.2% | -26.9% | -0.08 | -0.04 | 0.8배 | 80 | 22% |
| MACD fast=24, slow=49, signal=21 |
-3.5% | -57.9% | -0.20 | -0.06 | 0.5배 | 184 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-4.4% | -66.0% | -0.28 | -0.07 | 0.4배 | 176 | 59% |
| 매수후보유 | 2.2% | -62.2% | 0.21 | 0.04 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 131일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 131일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.