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Invesco S&P 500 GARP ETF 백테스트
Invesco S&P 500 GARP ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -42.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.6%, MDD -36.4%, Sharpe 0.74, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=3, threshold=-0.08 |
12.6% | -36.4% | 0.74 | 0.35 | 6.0배 | 21 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=59 |
8.5% | -30.0% | 0.67 | 0.28 | 3.4배 | 35 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=121 |
8.4% | -27.0% | 0.66 | 0.31 | 3.4배 | 19 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=146 |
7.0% | -33.3% | 0.56 | 0.21 | 2.8배 | 29 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=2.7 |
2.8% | -12.1% | 0.55 | 0.23 | 1.5배 | 14 | 18% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
4.6% | -19.9% | 0.45 | 0.23 | 2.0배 | 67 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=38 |
0.2% | -1.8% | 0.25 | 0.13 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=8, mult=1.5 |
1.6% | -35.1% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 111 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.2% | -32.8% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 149 | 64% |
| MACD fast=16, slow=30, signal=14 |
-2.4% | -41.8% | -0.16 | -0.06 | 0.7배 | 237 | 51% |
| 매수후보유 | 13.0% | -42.4% | 0.73 | 0.31 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.