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Invesco S&P 500 High Beta ETF 백테스트
Invesco S&P 500 High Beta ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -47.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.2%, MDD -42.2%, Sharpe 0.64, 시장 노출 85%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=89 |
12.2% | -42.2% | 0.64 | 0.29 | 5.8배 | 23 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=123 |
8.5% | -42.6% | 0.54 | 0.20 | 3.5배 | 27 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=-0.05 |
8.1% | -48.3% | 0.49 | 0.17 | 3.3배 | 93 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=173 |
7.6% | -43.5% | 0.48 | 0.17 | 3.0배 | 25 | 73% |
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
5.8% | -27.0% | 0.42 | 0.21 | 2.3배 | 78 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.4 |
0.8% | -7.3% | 0.28 | 0.12 | 1.1배 | 4 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
0.9% | -50.2% | 0.14 | 0.02 | 1.1배 | 150 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=11 |
0.9% | -44.3% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 120 | 31% |
| MACD fast=15, slow=36, signal=16 |
0.7% | -47.4% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 220 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=13, mult=2.1 |
0.6% | -42.4% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 102 | 46% |
| 매수후보유 | 12.2% | -47.8% | 0.56 | 0.25 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 29일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 89일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.