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Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 백테스트
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 5.1%, MDD -24.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -42.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.3%, MDD -25.9%, Sharpe 0.51, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 16.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -24.6%, 노출 93%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 98% entryN=2, exitN=168 |
6.3% | -25.9% | 0.51 | 0.24 | 2.3배 | 21 | 98% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=-0.09 |
5.1% | -24.6% | 0.46 | 0.21 | 2.0배 | 21 | 93% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=26 |
0.7% | -5.4% | 0.33 | 0.13 | 1.1배 | 6 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.4 |
0.4% | -2.3% | 0.29 | 0.16 | 1.1배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=314 |
2.2% | -28.1% | 0.26 | 0.08 | 1.4배 | 15 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=183 |
1.3% | -24.4% | 0.18 | 0.06 | 1.2배 | 25 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
1.0% | -25.0% | 0.15 | 0.04 | 1.2배 | 124 | 59% |
| Supertrend period=33, mult=3.4 |
0.8% | -28.5% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 85 | 63% |
| MACD fast=18, slow=33, signal=12 |
-0.4% | -27.3% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 175 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=26, mult=3.7 |
-0.3% | -23.3% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 28 | 18% |
| 매수후보유 | 5.5% | -42.1% | 0.41 | 0.13 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 2일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 168일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.