추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Invesco S&P 500 Quality ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Quality ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.4%, MDD -20.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -57.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.8%, MDD -28.1%, Sharpe 0.64, 시장 노출 79%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 29.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -20.8%, 노출 78%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=94 |
7.8% | -28.1% | 0.64 | 0.28 | 4.7배 | 23 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=150 |
7.4% | -20.8% | 0.62 | 0.36 | 4.4배 | 31 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=197 |
7.3% | -25.0% | 0.61 | 0.29 | 4.3배 | 35 | 77% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.08 |
6.8% | -33.1% | 0.52 | 0.21 | 3.9배 | 79 | 90% |
| Supertrend period=14, mult=4.4 |
3.7% | -25.2% | 0.40 | 0.15 | 2.1배 | 90 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=10, mult=4 |
-0.0% | -21.8% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 50 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.3 |
-0.0% | -8.0% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=15, slow=73, signal=17 |
-1.8% | -57.9% | -0.11 | -0.03 | 0.7배 | 242 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-2.3% | -51.1% | -0.14 | -0.04 | 0.6배 | 210 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=37 |
-0.1% | -1.9% | -0.27 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 8.5% | -57.8% | 0.52 | 0.15 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 54일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 94일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.