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State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 백테스트
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.9%, MDD -27.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -56.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -27.4%, Sharpe 0.63, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 28.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -27.4%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=134 |
6.9% | -27.4% | 0.63 | 0.25 | 5.6배 | 27 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=168 |
6.8% | -34.2% | 0.61 | 0.20 | 5.5배 | 33 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=61 |
5.4% | -27.2% | 0.58 | 0.20 | 3.9배 | 39 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=177, threshold=-0.08 |
5.5% | -34.6% | 0.47 | 0.16 | 4.0배 | 85 | 84% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
3.8% | -40.9% | 0.41 | 0.09 | 2.6배 | 107 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
2.1% | -40.3% | 0.24 | 0.05 | 1.7배 | 143 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=23 |
0.2% | -12.9% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 14 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=26, mult=3.7 |
0.5% | -27.4% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 90 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.1 |
0.0% | -2.8% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=18, slow=71, signal=16 |
-1.9% | -53.5% | -0.12 | -0.03 | 0.6배 | 300 | 52% |
| 매수후보유 | 7.0% | -56.0% | 0.44 | 0.12 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 45일 지수이동평균이 134일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일선이 134일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.