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ProShares UltraPro Short S&P500 백테스트
ProShares UltraPro Short S&P500의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.5%, MDD -13.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -43.2%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR -1.6%, MDD -47.9%, Sharpe 0.02, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.5%, MDD -13.4%, 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 41.5%p 높고, MDD는 52.1%p 개선됐습니다(CAGR -0.5%, MDD -13.4%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=10, mult=4 |
-1.6% | -47.9% | 0.02 | -0.03 | 0.8배 | 8 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.3 |
-4.3% | -61.4% | -0.06 | -0.07 | 0.5배 | 18 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=19 |
-6.4% | -73.2% | -0.11 | -0.09 | 0.3배 | 14 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=30 |
-0.5% | -13.4% | -0.12 | -0.04 | 0.9배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=65 |
-13.6% | -92.0% | -0.25 | -0.15 | 0.1배 | 68 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=207 |
-10.5% | -86.3% | -0.27 | -0.12 | 0.2배 | 20 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.11 |
-10.5% | -86.6% | -0.32 | -0.12 | 0.1배 | 60 | 5% |
| Supertrend period=22, mult=4.6 |
-21.4% | -98.4% | -0.52 | -0.22 | 0.0배 | 70 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-24.4% | -99.2% | -0.54 | -0.25 | 0.0배 | 182 | 29% |
| MACD fast=12, slow=92, signal=24 |
-29.1% | -99.8% | -0.58 | -0.29 | 0.0배 | 167 | 54% |
| 매수후보유 | -43.2% | -100.0% | -0.86 | -0.43 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균 + 변동성 4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.