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SPDR S&P 500 ETF TRUST 백테스트
SPDR S&P 500 ETF TRUST의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.1%, MDD -19.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -56.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -31.4%, Sharpe 0.65, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 25.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -19.6%, 노출 73%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=116 |
7.9% | -31.4% | 0.65 | 0.25 | 12.6배 | 35 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=193 |
7.1% | -19.6% | 0.63 | 0.36 | 10.0배 | 63 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=104 |
5.9% | -22.6% | 0.53 | 0.26 | 6.8배 | 37 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.05 |
5.5% | -38.5% | 0.46 | 0.14 | 6.1배 | 133 | 84% |
| Supertrend period=21, mult=4.7 |
3.0% | -44.1% | 0.32 | 0.07 | 2.7배 | 130 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.6 |
0.3% | -8.7% | 0.19 | 0.04 | 1.1배 | 38 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=26, mult=3.9 |
0.8% | -23.3% | 0.15 | 0.03 | 1.3배 | 90 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=28 |
-0.0% | -6.8% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.4% | -75.1% | -0.16 | -0.03 | 0.4배 | 353 | 62% |
| MACD fast=18, slow=27, signal=19 |
-3.4% | -76.1% | -0.26 | -0.04 | 0.3배 | 456 | 51% |
| 매수후보유 | 8.8% | -56.5% | 0.55 | 0.16 | 16.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 58일 지수이동평균이 116일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일선이 116일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.